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실전모의고사 1회
  • 강의명 : 투자자산운용사 실전 문제풀이 (2018) | 회차 : 37강) [3과목] 분산투자기법-2
  • 이*희
  • 2018.06.16
실전모의고사 문제 99번 3번 문제를 보면
두 자산 간의 수익률의 상관계수가 양(+)인 경우에도 분산투자를 통한 위험감소효과가 존재한다
라고 하는데요 상관계수가 양 (+) 이면 분산투자효과가 없는거 아닌가요?
댓글 1개
    • 민*기
    • 상관계수는 두 자산의 수익률의 움직임을 설명하는 척도입니다.
      상관계수가 양(+)이면 두 자산의 수익률이 같은 방향으로 움직입니다.
      상관계수가 음(-)이면 두 자산의 수익률이 반대 방향으로 움직입니다.
      상관계수는 +1에서 –1사이의 값으로 존재합니다.
      상관계수가 양(+)이라 할지라도 +1이 아니라면 분산투자하면 포트포트리오 위험이 줄어듭니다.
      +1만 아니라면 위험이 줄어듭니다.
      계수가 작아질수록 위험은 줄어들고 –1이 되었을 때 포트폴리오 위험이 가장 최소화됩니다.2018.06.16

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