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p.330 핵심포인트 해설
작성자 : 노*현|조회수 : 2,254 |등록일 : 2021-01-20

p.330 핵심포인트 해설


매도 포지션에서 (-VaR_A)^2+(-VaR_B)^2 하게되면 음수를 제곱한 것이니 (VaR_A)^2+(VaR_B)^2와 같은 식으로 해석이 되고

2x상관계수x(-VaR_A)x(-VaR_B) 에서도 음수와 음수를 곱하니 2x상관계수x(VaR_A)x(VaR_B)와 같은 식으로 해석이 됩니다.


그렇다면 매입포지션을 구하는 공식과 매도포지션을 구하는 공식이 같아지는데 어떠한 차이가 있나요?


또한, VaR 값은 항상 양수라고 하였는데


분산효과: (ㅣVaR_Aㅣ+ㅣVaR_Bㅣ) - 포트폴리오 VaR에서 절댓값이 의미가 있나요?

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