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적중 예상 실전모의고사 2회 87번, 90번
작성자 : 박*민|조회수 : 43,714 |등록일 : 2021-01-27

87번의 경우 등가격옵션일 때 최대값을 갖고 잔존기간이 짧을수록 커지며 만기가 다가올수록 커지는 그릭스를 묻고 있는데 감마가 이에 해당하지 않나요?

세타의 크기는 오히려 만기가 가까워질수록 작아지는 것 아닌가요?


90번에서 위험조정수익률 지표를 묻고 있는데 위험조정수익률의 정의는 수익률/위험으로 표현한 비율아닌가요? 정보비율이 SML을 통해 얻을 수 있는 위험조정수익률 지표가 아닌가 궁금합니다

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