교재 Q&A

8월 AFPK 환급반 전산세무회계 0원합격패스

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투운사 교재 345p
작성자 : 질*|조회수 : 10,280 |등록일 : 2020-05-02

345p 10번문제 델타노말방법에대한문제에서

4번선지 여러개의옵션으로 구성된 옵션포트폴리오의 감미값이 양인 포지션은 실제위험에 비해 var값이 과대측정된다라고 나와있는데 이 부분이 잘 이해가 가지 않습니다

델타노말로는 옵션의 비선형적인부분 감마값을 측정할수없으므로 과소평가아닌가요?

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