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투자자산운용사 최종핵심정리문제집 p.336 14번 문제
작성자 : *|조회수 : 52,172 |등록일 : 2017-08-29

1. 아래 핵심포인트 설명을 보면 VaR의 경우 위험의 크기이므로 항상 양수이기 때문에 매수와 매도포지션의 경우 부호를 다르게 해주는 것 같은데 맞나요?


2. 포트폴리오 VaR을 구하는 수식과 설명에서 구하는 방식이 다른데, 수식으로 어떻게 해서 10억원 이라는 포트폴리오 VaR가 도출된 것인지 설명해주세요. 그리고 아래 핵심포인트설명에는 매입과 매수포지션이 모두 있을 때 포트폴리오 VaR를 어떻게 구하는지 안나와 있습니다. 그 수식도 알려주세요.


3. 분산효과의 정의가 무엇인가요?


4. 매수와 매도 포지션이 있는 경우 상관관계가 1일 때 서로의 VaR 절대값을 빼주는데 왜 그런가요? 반대로 같은 포지션인 경우 상관관계가 1일 경우 분산효과가 없다고 나오더라고요. 아래에 포지션이 다를 경우, 그리고 상관관계에 따라 분산효과를 구하는 방식에 대해서 케이스별로 나눠서 설명도 부탁드립니다. 되도록 상세하게 부탁드립니다~

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