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옵션의 쎄타 값이 증감하는 예시 질문입니다.
작성자 : 이*원|조회수 : 2,073 |등록일 : 2021-01-28

모의고사 2회 87번이 정답이 쎄타가 아니라 감마라고 하던데요.(교재오류로 쎄타->감마로 정답 정정)


그렇다면 쎄타의 특징이 궁금한데,


저번에 질문을 통해 쎄타와 시간가치는 반비례한다는 답변을 받았습니다.


1.그렇다면 '만기가 다가올수록 쎄타는 커진다'는 맞는 지문인가요?(시간가치가 줄어들므로)

여기서 문제가 되는 것이 쎄타의 부호가 마이너스라는건데,

항상 쎄타가 커진다는 지문은 '쎄타의 절대값'을 기본전제로 하는 것 같더군요?


2.등가격옵션일 때 시간가치가 가장 크므로 쎄타는 (절대값이) 가장 작다고 할 수 있나요?


3.쎄타의 분모인 델타T는 예컨대 1일이라고 가정하면 1일간 옵션가격이 얼마 움직였는지 측정하는 방식인가요? 

즉, 옵션이 잔존기간이 줄어들수록 쎄타의 '분모'가 줄거나 늘어나는 구조가 아니라 임의로 측정하고자 하는 기간을 분모에 넣는 건가요?

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