´ñ±Û 1°³
±ÝÀ¶¿¬±¸¿ø
¾È³çÇϼ¼¿ä. ÇØÄ¿½º ±ÝÀ¶¾ÆÄ«µ¥¹ÌÀÔ´Ï´Ù.
ÅõÀÚÀÚ»ê¿î¿ë»ç ÃÖÁ¾ÇÙ½ÉÁ¤¸®¹®Á¦Áý°ú °ü·ÃÇÏ¿© ¹®ÀÇÁֽŠ°Í¿¡ ´äº¯ µå¸³´Ï´Ù.
[¹®ÀÇÁֽŠ»çÇ×]
1. ÅõÀÚÀÚ»ê¿î¿ë»ç ÃÖÁ¾ÇÙ½ÉÁ¤¸®¹®Á¦Áý p362 33¹ø ¹®Á¦
: ¼±¹° VaR ÃøÁ¤ ½Ã °Å·¡±Ý¾×ÀÌ À½¼ö°¡ µÇ´Â ÀÌÀ¯
2. ÅõÀÚÀÚ»ê¿î¿ë»ç ÃÖÁ¾ÇÙ½ÉÁ¤¸®¹®Á¦Áý p363 37¹ø ¹®Á¦
: ÀüüÆ÷Æ®Æú¸®¿À Àڻ꿡¼ AÀÚ»êÀ» Á¦¿ÜÇÑ Æ÷Æ®Æú¸®¿À VaR¸¦ BÀÚ»ê VaR·Î º¸´Â ÀÌÀ¯
[¹®ÀÇÁֽŠ»çÇ׿¡ ´ëÇÑ ´äº¯]
1. ÁÖ½Ä(Çö¹°)À» º¸À¯ÇÏ°í ÀÖÀ¸¹Ç·Î Áֽİ¡°Ý Ç϶ô À§ÇèÀ» ÇìÁöÇϱâ À§ÇØ ¼±¹° ¸Åµµ Æ÷Áö¼ÇÀ» ÃëÇØ¾ß ÇÕ´Ï´Ù. µû¶ó¼ °Å·¡±Ý¾×(À§Çè³ëÃâ±Ý¾×)ÀÇ ºÎÈ£¸¦ À½¼ö·Î Ç¥½ÃÇϸç ÃÖÁ¾ÀûÀ¸·Î °è»êµÈ VaR °ªÀº Àý´ñ°ªÀ¸·Î ¾ç¼ö°¡ µË´Ï´Ù.
2. ÇØ´ç ¹®Á¦¿¡¼ÀÇ Æ÷Æ®Æú¸®¿À´Â A¿Í BÀÚ»êÀ¸·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖÀ¸¹Ç·Î AÀÚ»êÀ» Á¦¿ÜÇÑ Æ÷Æ®Æú¸®¿À VaR´Â BÀÚ»êÀÇ VaRÀÔ´Ï´Ù.
±Ã±ÝÇØÇϽŠ³»¿ë¿¡ ´ëÇÑ ´äº¯ÀÌ µÇ¼Ì±â¸¦ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
¾ÕÀ¸·Î ´õ ÁÁÀº ±³Àç·Î ã¾ÆºË°Ú½À´Ï´Ù.
ÇØÄ¿½º ±ÝÀ¶¾ÆÄ«µ¥¹Ì¿¡¼ µå¸³´Ï´Ù.
2017-08-31
»èÁ¦
´äº¯´ñ±Û
|
´ñ±ÛÀÔ·Â
¦¦ ´Ð³×ÀÓ
ºñ¹Ð¹øÈ£
1
´ñ±ÛÀÔ·Â
´Ð³×ÀÓ
ºñ¹Ð¹øÈ£
ÅõÀÚÀÚ»ê¿î¿ë»ç ÃÖÁ¾ÇÙ½ÉÁ¤¸®¹®Á¦Áý°ú °ü·ÃÇÏ¿© ¹®ÀÇÁֽŠ°Í¿¡ ´äº¯ µå¸³´Ï´Ù.
[¹®ÀÇÁֽŠ»çÇ×]
1. ÅõÀÚÀÚ»ê¿î¿ë»ç ÃÖÁ¾ÇÙ½ÉÁ¤¸®¹®Á¦Áý p362 33¹ø ¹®Á¦
: ¼±¹° VaR ÃøÁ¤ ½Ã °Å·¡±Ý¾×ÀÌ À½¼ö°¡ µÇ´Â ÀÌÀ¯
2. ÅõÀÚÀÚ»ê¿î¿ë»ç ÃÖÁ¾ÇÙ½ÉÁ¤¸®¹®Á¦Áý p363 37¹ø ¹®Á¦
: ÀüüÆ÷Æ®Æú¸®¿À Àڻ꿡¼ AÀÚ»êÀ» Á¦¿ÜÇÑ Æ÷Æ®Æú¸®¿À VaR¸¦ BÀÚ»ê VaR·Î º¸´Â ÀÌÀ¯
[¹®ÀÇÁֽŠ»çÇ׿¡ ´ëÇÑ ´äº¯]
1. ÁÖ½Ä(Çö¹°)À» º¸À¯ÇÏ°í ÀÖÀ¸¹Ç·Î Áֽİ¡°Ý Ç϶ô À§ÇèÀ» ÇìÁöÇϱâ À§ÇØ ¼±¹° ¸Åµµ Æ÷Áö¼ÇÀ» ÃëÇØ¾ß ÇÕ´Ï´Ù. µû¶ó¼ °Å·¡±Ý¾×(À§Çè³ëÃâ±Ý¾×)ÀÇ ºÎÈ£¸¦ À½¼ö·Î Ç¥½ÃÇϸç ÃÖÁ¾ÀûÀ¸·Î °è»êµÈ VaR °ªÀº Àý´ñ°ªÀ¸·Î ¾ç¼ö°¡ µË´Ï´Ù.
2. ÇØ´ç ¹®Á¦¿¡¼ÀÇ Æ÷Æ®Æú¸®¿À´Â A¿Í BÀÚ»êÀ¸·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖÀ¸¹Ç·Î AÀÚ»êÀ» Á¦¿ÜÇÑ Æ÷Æ®Æú¸®¿À VaR´Â BÀÚ»êÀÇ VaRÀÔ´Ï´Ù.
±Ã±ÝÇØÇϽŠ³»¿ë¿¡ ´ëÇÑ ´äº¯ÀÌ µÇ¼Ì±â¸¦ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
¾ÕÀ¸·Î ´õ ÁÁÀº ±³Àç·Î ã¾ÆºË°Ú½À´Ï´Ù.
ÇØÄ¿½º ±ÝÀ¶¾ÆÄ«µ¥¹Ì¿¡¼ µå¸³´Ï´Ù. 2017-08-31