´ñ±Û 4°³
±ÝÀ¶¿¬±¸¿ø
¾È³çÇϼ¼¿ä. ÇØÄ¿½º ±ÝÀ¶¾ÆÄ«µ¥¹ÌÀÔ´Ï´Ù.
ÅõÀÚÀÚ»ê¿î¿ë»ç¿Í °ü·ÃÇÏ¿© ¹®ÀÇÁֽŠ°Í¿¡ ´äº¯ µå¸³´Ï´Ù.
[¹®ÀÇÁֽŠ»çÇ×]
ÇØÄ¿½º ÅõÀÚÀÚ»ê¿î¿ë»ç ÃÖÁ¾ÇÙ½ÉÁ¤¸®¹®Á¦Áý, Çʼö¾Ï±â°ø½Ä 40¼±
[¹®ÀÇÁֽŠ»çÇ׿¡ ´ëÇÑ ´äº¯]
Çʼö¾Ï±â°ø½Ä 40¼±Àº ¾Õ¼± º»¹®ÀÇ ³»¿ëÀ» Á¤¸®ÇÑ´Ù´Â ´À³¦À¸·Î Á¢±ÙÇϽô °ÍÀÌ ÁÁÀ» °Í °°½À´Ï´Ù.
½ÇÁ¦ ½ÃÇèÀÇ °è»ê¹®Á¦´Â Å©°Ô ¾î·Æ°Ô ÃâÁ¦µÇÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. °ø½Ä ¾Ï±â¿Í µ¿½Ã¿¡ ±âº»¹®Á¦ Á¤µµ´Â Ç®ÀÌÇØ º¸½Ã´Â °ÍÀÌ ÁÁÀ» °Í °°½À´Ï´Ù.
Çʼö¾Ï±â°ø½Ä 40¼± Áß ÁÖ¿ä °ø½ÄÀ» ¾È³»ÇØ µå¸®°Ú½À´Ï´Ù. ´Ù¸¸, ¼±Á¤Çص帰 °ø½Ä ÀÌ¿Ü¿¡µµ ¸ðµç °ø½ÄÀº ÃâÁ¦ °¡´É¼ºÀÌ ÀÖ´Ù´Â Á¡, ¿°µÎ¿¡ µÎ°í ÇнÀÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
5. ÀÚ±¹ÅëÈÇ¥½Ã ±¹Á¦ÅõÀÚÀÇ ¼öÀÍ·ü : ¾Ï±â
6. ÀÚ±¹ÅëȷΠǥ½ÃÇÑ ¼öÀÍ·ü ºÐ»ê(À§Çè) : ¾Ï±â
7. Æ÷Æ®Æú¸®¿À À§Çè°ú ºÐ»êÅõÀÚÈ¿°ú : ¾Ï±â
9. °íµçÀÇ Ç×»ó¼ºÀå¸ðÇü : ¾Ï±â
11. ·¹¹ö¸®Áö : °¢ ¿µ¾÷/À繫/°áÇÕ·¹¹ö¸®Áö Áß Ã¹ ¹ø° °ø½ÄÀ» À§ÁÖ·Î ¾Ï±â
12. µàÆþºÐ¼® : ROE °ü·Ã °ø½ÄÀº °¡±ÞÀû Àüü ¾Ï±â
13. ÁÖ°¡¼öÀͺñÀ²(PER) : ù ¹ø° PER °ø½Ä ¾Ï±â
14. ÁÖ°¡¼øÀÚ»êºñÀ²(PBR) : Àüü ¾Ï±âÇϵÇ, À§ 13. PER º¸´Ù´Â Áß¿äµµ ¶³¾îÁö¹Ç·Î ¿ì¼±¼øÀ§ Á¤ÇØ°¡¸ç ¾Ï±â
18. °³º° VaR : °³º° VaRºÎÅÍ ¿É¼ÇÀÇ VaR±îÁö À§¿¡¼ ¾Æ·¡·Î Áß¿äµµ ¼øÀÓ, °³º° VaR ¾Ï±â ÈÄ, ¾Æ·¡ °ø½ÄÀº º£Å¸/¼öÁ¤D/µ¨Å¸°¡ Ãß°¡µÇ´Â Á¡À» ±â¾ïÇصδ ¹æ½ÄÀ¸·Î ¾Ï±â
19. Æ÷Æ®Æú¸®¿À VaR : ¾Ï±â
24. CPPI Àü·«ÀÇ ÅõÀÚ°ø½Ä : ³À̵µ°¡ ³ôÀº ¹®Á¦·Î ÃâÁ¦µÇ¹Ç·Î, ¹®Á¦¿¡ Àû¿ëÇÏ¸ç ¾Ï±â
25. Àüȯ»çä : ¾Ï±â
26. ä±ÇÀÇ ´Ü°¡°è»ê(°üÇàÀû ¹æ½Ä) : ¾Ï±â
27. µà·¹ÀÌ¼Ç ¹× º¼·Ï¼º°ú ä±Ç°¡°Ýº¯µ¿ : ¾î·Á¿ì½Å °æ¿ì ±âº»¹®Á¦ Á¤µµ Ç®ÀÌ
28. ¼±µµÀÌÀÚÀ²°ú Çö¹°ÀÌÀÚÀ² : °ø½Äº¸´Ù´Â ¾Æ·¡ ±âº»/ÀÀ¿ë¹®Á¦ Ç®ÀÌ°¡ Áß¿ä
29. ±â°£±¸Á¶ÀÌ·Ð : °ø½Äº¸´Ù´Â ¾Æ·¡ ±âº»/ÀÀ¿ë¹®Á¦ Ç®ÀÌ°¡ Áß¿ä
30. ¼±¹°ÀÇ ±ÕÇü°¡°Ý°ú ÇìÁöºñÀ² : ¾Ï±â
31. °í¿ëÁöÇ¥ : ¾Ï±â
32. ÈÆó¼ö·®¼³ : ¾Ï±â
33. °æ±â¿¹ÃøÁöÇ¥ : ¾Ï±â
34. Æ÷Æ®Æú¸®¿ÀÀÇ ±â´ë¼öÀÍ°ú À§Çè : ±â´ë¼öÀÍ, »ó°ü°è¼ö, °øºÐ»ê À§ÁÖ·Î ¾Ï±â
35. CAPM°ú ±â´ë¼öÀÍ·ü : ù ¹ø° CAPM °ø½ÄÀº ¹Ýµå½Ã ¾Ï±â
39. Á¨¼¾ÀÇ ¾ËÆÄ¿Í »þÇÁºñÀ² : ¾Ï±â
40. Æ®·¹À̳ʺñÀ²°ú Æò°¡ºñÀ² : Æ®·¹À̳ʺñÀ² ¾Ï±â
±Ã±ÝÇØÇϽŠ³»¿ë¿¡ ´ëÇÑ ´äº¯ÀÌ µÇ¾ú±â¸¦ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
¾ÕÀ¸·Î ´õ ÁÁÀº ±³Àç·Î ã¾ÆºË°Ú½À´Ï´Ù.
ÇØÄ¿½º ±ÝÀ¶¾ÆÄ«µ¥¹Ì¿¡¼ µå¸³´Ï´Ù.
2020-12-16
»èÁ¦
´äº¯´ñ±Û
|
´ñ±ÛÀÔ·Â
¦¦ ´Ð³×ÀÓ
ºñ¹Ð¹øÈ£
¤·¤·
¿Ü¿ö¾ß ÇÒ °Ô Á¤¸» ¸¹³×¿ä. °¨»çÇÕ´Ï´Ù.
2020-12-16
»èÁ¦
´äº¯´ñ±Û
|
´ñ±ÛÀÔ·Â
¦¦ ´Ð³×ÀÓ
ºñ¹Ð¹øÈ£
¤·¤·
738p 3¹ø ¹®Á¦¸¦ º¸¸é Æ÷Æ®Æú¸®¿À VaR¿¡¼ ¸ÅÀÔ ¸Åµµ ¾ê±â°¡ µû·Î ¾øÀ¸¸é ¸ÅÀÔÀ¸·Î °¡Á¤Çϳª º¾´Ï´Ù.
2020-12-16
»èÁ¦
´äº¯´ñ±Û
|
´ñ±ÛÀÔ·Â
¦¦ ´Ð³×ÀÓ
ºñ¹Ð¹øÈ£
¦¦ img src="https://cdn.hackers.com/finance/images/booard/face1.gif" alt="" class="icon"/>
±ÝÀ¶¿¬±¸¿ø
³×, µ¶ÀÚ´Ô
Á¤È®È÷ ¸ÅÀÔÆ÷Áö¼ÇÀ̶ó°í ¾ð±ÞµÇ´Â °ÍÀÌ ¹Ù¶÷Á÷ÇÕ´Ï´Ù.
´Ù¸¸, ½ÇÁ¦ ½ÃÇè ¶Ç´Â Çùȸ ±âº»¼ ´ëÇ¥ ¹®Á¦¿¡¼´Â °¢ ÀÚ»êÀÇ VaR°¡ ÁÖ¾îÁö°í, µÎ ÀÚ»êÀ¸·Î ±¸¼ºµÈ Æ÷Æ®Æú¸®¿ÀÀÇ VaR¸¦ ±¸ÇÒ ¶§, º°µµÀÇ ¸ÅÀÔÆ÷Áö¼Ç¿¡ ´ëÇÑ ¾ð±ÞÀÌ ¾ø´õ¶óµµ ¸ÅÀÔÆ÷Áö¼ÇÀ» °¡Á¤ÇÏ¿© Ç®ÀÌÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
½ÇÁ¦ ½ÃÇè¿¡¼ º°µµÀÇ Æ÷Áö¼ÇÀÇ ¾ð±ÞÀÌ ¾ø´Ù¸é ¸ÅÀÔÆ÷Áö¼ÇÀ¸·Î °¡Á¤ÇÏ¿© Ç®ÀÌÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
±Ã±ÝÇØÇϽŠ³»¿ë¿¡ ´ëÇÑ ´äº¯ÀÌ µÇ¾ú±â¸¦ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
¾ÕÀ¸·Î ´õ ÁÁÀº ±³Àç·Î ã¾ÆºË°Ú½À´Ï´Ù.
ÇØÄ¿½º ±ÝÀ¶¾ÆÄ«µ¥¹Ì¿¡¼ µå¸³´Ï´Ù.
2020-12-17
»èÁ¦
1
´ñ±ÛÀÔ·Â
´Ð³×ÀÓ
ºñ¹Ð¹øÈ£
ÅõÀÚÀÚ»ê¿î¿ë»ç¿Í °ü·ÃÇÏ¿© ¹®ÀÇÁֽŠ°Í¿¡ ´äº¯ µå¸³´Ï´Ù.
[¹®ÀÇÁֽŠ»çÇ×]
ÇØÄ¿½º ÅõÀÚÀÚ»ê¿î¿ë»ç ÃÖÁ¾ÇÙ½ÉÁ¤¸®¹®Á¦Áý, Çʼö¾Ï±â°ø½Ä 40¼±
[¹®ÀÇÁֽŠ»çÇ׿¡ ´ëÇÑ ´äº¯]
Çʼö¾Ï±â°ø½Ä 40¼±Àº ¾Õ¼± º»¹®ÀÇ ³»¿ëÀ» Á¤¸®ÇÑ´Ù´Â ´À³¦À¸·Î Á¢±ÙÇϽô °ÍÀÌ ÁÁÀ» °Í °°½À´Ï´Ù.
½ÇÁ¦ ½ÃÇèÀÇ °è»ê¹®Á¦´Â Å©°Ô ¾î·Æ°Ô ÃâÁ¦µÇÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. °ø½Ä ¾Ï±â¿Í µ¿½Ã¿¡ ±âº»¹®Á¦ Á¤µµ´Â Ç®ÀÌÇØ º¸½Ã´Â °ÍÀÌ ÁÁÀ» °Í °°½À´Ï´Ù.
Çʼö¾Ï±â°ø½Ä 40¼± Áß ÁÖ¿ä °ø½ÄÀ» ¾È³»ÇØ µå¸®°Ú½À´Ï´Ù. ´Ù¸¸, ¼±Á¤Çص帰 °ø½Ä ÀÌ¿Ü¿¡µµ ¸ðµç °ø½ÄÀº ÃâÁ¦ °¡´É¼ºÀÌ ÀÖ´Ù´Â Á¡, ¿°µÎ¿¡ µÎ°í ÇнÀÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
5. ÀÚ±¹ÅëÈÇ¥½Ã ±¹Á¦ÅõÀÚÀÇ ¼öÀÍ·ü : ¾Ï±â
6. ÀÚ±¹ÅëȷΠǥ½ÃÇÑ ¼öÀÍ·ü ºÐ»ê(À§Çè) : ¾Ï±â
7. Æ÷Æ®Æú¸®¿À À§Çè°ú ºÐ»êÅõÀÚÈ¿°ú : ¾Ï±â
9. °íµçÀÇ Ç×»ó¼ºÀå¸ðÇü : ¾Ï±â
11. ·¹¹ö¸®Áö : °¢ ¿µ¾÷/À繫/°áÇÕ·¹¹ö¸®Áö Áß Ã¹ ¹ø° °ø½ÄÀ» À§ÁÖ·Î ¾Ï±â
12. µàÆþºÐ¼® : ROE °ü·Ã °ø½ÄÀº °¡±ÞÀû Àüü ¾Ï±â
13. ÁÖ°¡¼öÀͺñÀ²(PER) : ù ¹ø° PER °ø½Ä ¾Ï±â
14. ÁÖ°¡¼øÀÚ»êºñÀ²(PBR) : Àüü ¾Ï±âÇϵÇ, À§ 13. PER º¸´Ù´Â Áß¿äµµ ¶³¾îÁö¹Ç·Î ¿ì¼±¼øÀ§ Á¤ÇØ°¡¸ç ¾Ï±â
18. °³º° VaR : °³º° VaRºÎÅÍ ¿É¼ÇÀÇ VaR±îÁö À§¿¡¼ ¾Æ·¡·Î Áß¿äµµ ¼øÀÓ, °³º° VaR ¾Ï±â ÈÄ, ¾Æ·¡ °ø½ÄÀº º£Å¸/¼öÁ¤D/µ¨Å¸°¡ Ãß°¡µÇ´Â Á¡À» ±â¾ïÇصδ ¹æ½ÄÀ¸·Î ¾Ï±â
19. Æ÷Æ®Æú¸®¿À VaR : ¾Ï±â
24. CPPI Àü·«ÀÇ ÅõÀÚ°ø½Ä : ³À̵µ°¡ ³ôÀº ¹®Á¦·Î ÃâÁ¦µÇ¹Ç·Î, ¹®Á¦¿¡ Àû¿ëÇÏ¸ç ¾Ï±â
25. Àüȯ»çä : ¾Ï±â
26. ä±ÇÀÇ ´Ü°¡°è»ê(°üÇàÀû ¹æ½Ä) : ¾Ï±â
27. µà·¹ÀÌ¼Ç ¹× º¼·Ï¼º°ú ä±Ç°¡°Ýº¯µ¿ : ¾î·Á¿ì½Å °æ¿ì ±âº»¹®Á¦ Á¤µµ Ç®ÀÌ
28. ¼±µµÀÌÀÚÀ²°ú Çö¹°ÀÌÀÚÀ² : °ø½Äº¸´Ù´Â ¾Æ·¡ ±âº»/ÀÀ¿ë¹®Á¦ Ç®ÀÌ°¡ Áß¿ä
29. ±â°£±¸Á¶ÀÌ·Ð : °ø½Äº¸´Ù´Â ¾Æ·¡ ±âº»/ÀÀ¿ë¹®Á¦ Ç®ÀÌ°¡ Áß¿ä
30. ¼±¹°ÀÇ ±ÕÇü°¡°Ý°ú ÇìÁöºñÀ² : ¾Ï±â
31. °í¿ëÁöÇ¥ : ¾Ï±â
32. ÈÆó¼ö·®¼³ : ¾Ï±â
33. °æ±â¿¹ÃøÁöÇ¥ : ¾Ï±â
34. Æ÷Æ®Æú¸®¿ÀÀÇ ±â´ë¼öÀÍ°ú À§Çè : ±â´ë¼öÀÍ, »ó°ü°è¼ö, °øºÐ»ê À§ÁÖ·Î ¾Ï±â
35. CAPM°ú ±â´ë¼öÀÍ·ü : ù ¹ø° CAPM °ø½ÄÀº ¹Ýµå½Ã ¾Ï±â
39. Á¨¼¾ÀÇ ¾ËÆÄ¿Í »þÇÁºñÀ² : ¾Ï±â
40. Æ®·¹À̳ʺñÀ²°ú Æò°¡ºñÀ² : Æ®·¹À̳ʺñÀ² ¾Ï±â
±Ã±ÝÇØÇϽŠ³»¿ë¿¡ ´ëÇÑ ´äº¯ÀÌ µÇ¾ú±â¸¦ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
¾ÕÀ¸·Î ´õ ÁÁÀº ±³Àç·Î ã¾ÆºË°Ú½À´Ï´Ù.
ÇØÄ¿½º ±ÝÀ¶¾ÆÄ«µ¥¹Ì¿¡¼ µå¸³´Ï´Ù. 2020-12-16
Á¤È®È÷ ¸ÅÀÔÆ÷Áö¼ÇÀ̶ó°í ¾ð±ÞµÇ´Â °ÍÀÌ ¹Ù¶÷Á÷ÇÕ´Ï´Ù.
´Ù¸¸, ½ÇÁ¦ ½ÃÇè ¶Ç´Â Çùȸ ±âº»¼ ´ëÇ¥ ¹®Á¦¿¡¼´Â °¢ ÀÚ»êÀÇ VaR°¡ ÁÖ¾îÁö°í, µÎ ÀÚ»êÀ¸·Î ±¸¼ºµÈ Æ÷Æ®Æú¸®¿ÀÀÇ VaR¸¦ ±¸ÇÒ ¶§, º°µµÀÇ ¸ÅÀÔÆ÷Áö¼Ç¿¡ ´ëÇÑ ¾ð±ÞÀÌ ¾ø´õ¶óµµ ¸ÅÀÔÆ÷Áö¼ÇÀ» °¡Á¤ÇÏ¿© Ç®ÀÌÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
½ÇÁ¦ ½ÃÇè¿¡¼ º°µµÀÇ Æ÷Áö¼ÇÀÇ ¾ð±ÞÀÌ ¾ø´Ù¸é ¸ÅÀÔÆ÷Áö¼ÇÀ¸·Î °¡Á¤ÇÏ¿© Ç®ÀÌÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
±Ã±ÝÇØÇϽŠ³»¿ë¿¡ ´ëÇÑ ´äº¯ÀÌ µÇ¾ú±â¸¦ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
¾ÕÀ¸·Î ´õ ÁÁÀº ±³Àç·Î ã¾ÆºË°Ú½À´Ï´Ù.
ÇØÄ¿½º ±ÝÀ¶¾ÆÄ«µ¥¹Ì¿¡¼ µå¸³´Ï´Ù. 2020-12-17