불편사항 신고

교수님/금융연구원에게 질문하기

91쪽 34번 1번보기 질문입니다
  • 강의명 : 파생상품투자권유자문인력 실전 문제풀이 2016 | 회차 : 5강) [1과목]주식관련 선물·옵션-4 / 출제예상문제 (p76~p101)
  • 박*주
  • 2018.05.06
1번. 대상자산가격이 상승할수록 옵션의 델타값은 상승하고, 그 반대의 경우는 하락한다
라고 되어있는데요...

델타의 정의를 보면 기초자산의 가격변화에 대한 옵션가격의 변화 라고 본다면,

대상자산가격이 분모이니깐 상승할수록 델타값은 하락하는 반비례가 아닌가요?

설명 부탁드립니다^^
댓글 1개
    • 민*기
    • 델타란 대상자산의 가격 상승에 대한 옵션가격의 변화분입니다.
      콜옵션은 살권리이므로 대상자산의 가격이 상승할 수록 옵션가격이 함께 올라서 델타값이 상승합니다.
      물론 풋옵션의 델타는 하락합니다.
      콜옵션델타는 기초자산가격과 비례하고 풋옵션델타는 반비례합니다.2018.05.07

    목록으로 가기