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교수님/금융연구원에게 질문하기

189쪽 8번 문제 질문입니다
  • 강의명 : 파생상품투자권유자문인력 실전 문제풀이 2016 | 회차 : 11강) [2과목]스 왑-1 (p182~p194)
  • 박*주
  • 2018.05.14
핵심포인트해설에 long swap은 미 재무부 채권 offer 수익률 + swap bid spread라고 되어있는데요
롱스왑이 페이어스왑과 같은거 아닌가요?
답이 2번이라고 돼있어서요.
자세한 설명 부탁드립니다^^
댓글 1개
    • 민*기
    • 고객입장에서 롱스왑은 페이어스왑입니다.
      그러나 고객입장의 롱스왑은 딜러은행입장에서는 리시버 스왑입니다.
      고객인 고정금리를 준다는 것은 딜러은행이 고정금리를 받는다는 것입니다.
      스왑가격(스왑금리)는 딜러은행이 제시하는 것이므로 은행입장에서 보아야 합니다.
      그래서 스왑오퍼금리를 적용하는 것입니다.
      감사합니다.2018.05.15

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