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교수님/금융연구원에게 질문하기

182P 연습문제 2번
  • 강의명 : 은행FP(자산관리사) 기본서 핵심정리 2부 (2018) | 회차 : 4강) [금융상품 투자설계 프로세스] 투자설계의 이해 (p151~p184)
  • 김*연
  • 2018.07.06
보기 1번같은 경우 앞에 예제로 알겠는데...

2~5번의 경우, 앞에 예제로 제가 못구하겠는데 해설좀 부탁드립니다.
댓글 1개
    • 민*기
    • 표준편차는 기대수익률과 같이 단순히 가중평균해서는 안됩니다.
      표준편차에 관한 설명은 일단 너무 길고 산식을 입력해야 하는데 이 게시판에서는 루트와 같은 특수문자가 입력되지 않습니다.
      무엇보다 중요한 것은 금융연수원 시험이 공학용이나 재무용계산기를 가지고 들어가지 못하기 때문에 루트나 제곱을 해야 하는 표준편차 계산은 사실상 출제가능성이 희박하다는 것입니다.
      하지만 만에 하나 나올 수도 있기 때문에 교재를 검토하는 것이 필요합니다.

      ② 의 공식은 162페이지 첫 번째 산식을 대입해서 구합니다.
      ③ 위의 ② 공식을 이용하여 포트폴리오의 표준편차를 구해서 비교하세요.
      ④ 당연히 포트폴리오효과는 자산을 많이 분산할수록 커지기 때문에 두 개 보다는 세 개의 자산을 결합할 때 표준편차가 줄어들어 효율적입니다.2018.07.08

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