불편사항 신고

교수님/금융연구원에게 질문하기

사례집 문제 질문
  • 강의명 : [사례집] 종/복합사례 (1905C) | 회차 : 21강) 종합1 ⑬, 종합2 ⑬⑭⑮, 복합2 ④⑤+심화
  • 정*영
  • 2019.01.04
사례집 모의테스트 종합사례 377페이지 5번 문제 질문입니다.

1. 이 문제에서 주식형 자산의 비중과 채권형 자산의 비중은 이런 식으로 풀면 되죠?
0.08*X + 0.04*(0.8-X) + 0.015*0.2 = 0.045

2. 포트폴리오의 표준편차를 구할 때,
{(0.25*0.08)^2 + (0.55*0.04)^2}^(1/2)를 해야 할것 같은데,
정답을 보면, 주식에 대해서 표준편차를 지문에서 주어진 8%가 아니라 15%로 풀이해놨던데, 이게 왜 15%인지 궁금합니다.
댓글 1개
    • 금***원
    • 안녕하세요. 해커스금융아카데미입니다.

      CFP 투자설계와 관련되어 문의주신 것에 답변 드립니다.

      [문의주신 사항]

      CFP 개인재무설계 사례집 p.377 5번 문제

      [문의주신 사항에 대한 답변]

      1. 주식형, 채권형자산 비중계산
      네, 작성하신 식대로 주식형자산과 채권형자산의 비중을 구하시면 됩니다.

      2. 포트폴리오의 표준편차
      해당문제의 정보인 수익률 표준편차 중 주식형 자산 8.0%를 15.0%로 수정하여 학습하여 주시기 바랍니다. 주어진 정보를 바탕으로 판단해야 하므로 8%로 계산되어야 하나 [해설] 또한 15%로 계산하고 있으므로 해당 내용을 15%로 수정하여 학습에 참고하시기 바랍니다.

      주식형 자산의 표준편차가 8%일 때, 기재해주신 식인 {(0.25*0.08)^2 + (0.55*0.04)^2}^(1/2)을 적용하여 포트폴리오의 표준편차를 산출할 수 있습니다. 이 경우 위 식의 결과인 포트폴리오 위험은 약 2.97%가 되고, 95.45%의 확률구간은 평균인 4.5%와 2 × 표준편차인 2.97을 가감한 -1.44% ~10.44%가 될 것입니다.

      궁금해 하신 내용에 대한 답변이 되었기를 바랍니다.

      앞으로 더 좋은 교재로 찾아뵙겠습니다.

      해커스 금융아카데미에서 드립니다.
      2019.01.04

    목록으로 가기