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볼록성에 기인한 가격변동폭과 가격변동률
  • 강의명 : 투자자산운용사 기본서 핵심정리 (2018) | 회차 : 57강) [3과목/3권] 채권투자운용 및 투자전략 -3
  • 김*엽
  • 2019.02.21
볼록성에 기인한 가격변동률 공식이 -수정듀레이션*수익률변동 + 1/2*C*수익률변동의 제곱인데
46분20초 지점에서 문제를 푸실 때 그리고 책의 풀이도 마찬가지로 변동률이 단순하게 1/2*C*수익률변동의 제곱으로 설명돼있습니다.

앞의 수정듀레이션*수익률 부분이 왜 빠져서 계산된건지 이해가 되질 않습니다.
댓글 1개
    • 송*남
    • 안녕하세요 송현남 입니다.
      볼록성 요인만으로 변화된 부분을 묻는건지

      채권의 가격변화를 묻는건지에 따라 다르게 나타납니다.

      위의 문제풀이는 전자의 경우에 해당합니다.2019.02.22

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