±³¼ö´Ô/±ÝÀ¶¿¬±¸¿ø¿¡°Ô Áú¹®Çϱâ

VaR °ü·Ã Áú¹®µå¸³´Ï´Ù.
  • °­ÀǸí : ÅõÀÚÀÚ»ê¿î¿ë»ç ±âº»¼­ ÇÙ½ÉÁ¤¸® (2018) | ȸÂ÷ : 34°­) [2°ú¸ñ/2±Ç] ¸®½ºÅ©°ü¸® -1
  • Á¤*Çü
  • 2019.03.26
¾ÆÁ÷ 2019 ÇØÄ¿½º¹®Á¦ÁýÀ» ¹ÞÁö ¸øÇÏ¿©, ºÎµæÀÌ ÀÎÅͳݿ¡ µ¹¾Æ´Ù´Ï´Â ¹®Á¦¸¦ Ç®°í ÀÖ½À´Ï´Ù
(¾çÇغÎŹµå¸³´Ï´Ù.)

¹®Á¦ : ÁÖ½ÄÆ÷Æ®Æú¸®¿À A¿¡ 100¾ï ¿øÀ» ÅõÀÚÇÏ°íÀÚ ÇÑ´Ù. ÀÌ Æ÷Æ®Æú¸®¿ÀÀÇ 1ÀÏ ¼öÀÍÀ²ÀÇ Ç¥ÁØÆíÂ÷°¡ 8%ÀÌ°í, º£Å¸°¡ 1.5¶ó°í ÇÒ¶§ 95%½Å·Ú¼öÁØ 1ÀÏ VaRÀº?

Á¦°¡ ¾Ë°íÀÖ´Â VaR ½ÄÀº Æ÷Æ®Æú¸®¿ÀÅõÀÚ¾× * 95%½Å·Ú¼öÁØ(Ç¥ÁØÁ¤±ÔºÐÆ÷) * 1ÀϼöÀÍ·üÇ¥ÁØÆíÂ÷ * º£Å¸ ÀÔ´Ï´Ù.
100¾ï * 1.64 * 8% * 1.5

ÀÌ·¸°Ô µÇ¸é 19.7¾ï¿øÀ¸·Î ³ª¿À´Âµ¥, ´äÀÌ 18.64¾ï¿øÀ̶ó°í Çϳ׿ä..
Ȥ½Ã Á¦°¡ ½ÄÀ» À߸ø ¾Ë°í ÀÖ´ÂÁö, ¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù.
´ñ±Û 1°³
    • ¹Î*±â
    • 100¾ï * 1.65 * 0.08 * 1.5 = 19.8¾ï2019.03.26

    ¸ñ·ÏÀ¸·Î °¡±â