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VaR 관련 질문드립니다.
강의명 : 투자자산운용사 기본서 핵심정리 (2018)
강의 회차 : 34강) [2과목/2권] 리스크관리 -1
작성자 : 정희형|등록일 : 2019.03.26
아직 2019 해커스문제집을 받지 못하여, 부득이 인터넷에 돌아다니는 문제를 풀고 있습니다
(양해부탁드립니다.)

문제 : 주식포트폴리오 A에 100억 원을 투자하고자 한다. 이 포트폴리오의 1일 수익율의 표준편차가 8%이고, 베타가 1.5라고 할때 95%신뢰수준 1일 VaR은?

제가 알고있는 VaR 식은 포트폴리오투자액 * 95%신뢰수준(표준정규분포) * 1일수익률표준편차 * 베타 입니다.
100억 * 1.64 * 8% * 1.5

이렇게 되면 19.7억원으로 나오는데, 답이 18.64억원이라고 하네요..
혹시 제가 식을 잘못 알고 있는지, 문의 드립니다.
댓글 1개
    • 민영기
    • 100억 * 1.65 * 0.08 * 1.5 = 19.8억2019.03.26