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분산 101페이지
강의명 : [정규] 투자설계 (2003A) `\|` 회차 : 5강) 3장 위험의 종류와 측정방법 김*회 2019.05.11
101페이지에서 편차 제곱의 합계 0.0280을 n-1인 4로 나누면 분산이 0.0070으로 계산된다고 했는데 분산은 편차제곱의합계를 n으로 나누어야 하는거 아닌가요? 왜 n-1인지 이해가 안갑니다.

댓글 6개

금***원
안녕하세요. 해커스금융아카데미입니다.

AFPK 투자설계와 관련되어 문의주신 것에 답변 드립니다.

[문의주신 사항]

AFPK 투자설계 기본서 p.101

[문의주신 사항에 대한 답변]

해당 내용은 통계이론과 관련된 내용입니다. 통계학에서는 모집단과 표본집단으로 통계대상을 구분합니다. 통계대상으로 우리나라 인구를 설정할 때 모집단은 우리나라 전체인구가 될 것이고 표본집단을 대상으로 할 경우 그 일부인 표본을 추출하여 통계적 분석 대상으로 삼는 것입니다.

따라서 모집단의 분산과 표준편차, 표본집단의 분산과 표준편차의 공식이 다릅니다. 통계적 분석의 가정에 따라 표본집단의 통계량이 많아질수록 모집단의 값과 가깝게 될 것이지만 엄연히 모집단에서 표본을 추출할 때 해당 통계량의 분포는 모집단과 항상 동일하지 않을 것입니다.

해당 추정량이 불편성, 일치성 등의 특성을 갖는 불편추정량이 되는 과정을 이해하고 표본집단의 특성을 OLS추정량을 통해 이해할 수 있다면 표본집단의 모분산의 값이 해당 과정을 통해 이해할 수 있다는 것을 알 수 있습니다.

해당 내용은 AFPK 시험 범위와 무관하며, 계량경제학과 가까운 통계이론적인 내용입니다. 따라서 해당 텍스트대로 공식을 이용하면 시험 대비에는 충분할 것으로 보입니다.

궁금해 하신 내용에 대한 답변이 되었기를 바랍니다.

앞으로 더 좋은 교재로 찾아뵙겠습니다.

해커스 금융아카데미에서 드립니다.

2019.05.13

김*회
https://terms.naver.com/entry.nhn?docId=1104647&cid=40942&categoryId=32215
표를 올릴수가 없어서요 네이버에서 분산을 구하는 법을 찾아봤는데 밑에와 같이 나오더라고요.

여기서 구한 (편차)2의 평균을 분산이라 한다. A고등학교의 분산은 2.67이고 B고등학교의 분산은 66.67인데, B고등학교의 분산이 더 큰 것으로 나타나므로 B고등학교 운동부 학생들의 체중이 더 분산되어 분포되어 있다는 것을 알 수 있다. 즉 (분산)=((편차)2의 평균) 이다.
[네이버 지식백과] 분산 [variance, 分散] (두산백과)

101페이지에서 D-1,D-2,D-3,D-4,D-5 5가지랑, 네이버에서 나온 예 A학생,B학생,C학생의 분산을 구할때 저희 교재에는 n-1로 나누고, 네이버에는 평균인n으로 나누거든요. 그래서 잘 이해가 안가요,2019.05.13

금***원
https://terms.naver.com/entry.nhn?docId=3350208&cid=60210&categoryId=60210

해당 내용을 참고하시기 바랍니다.2019.05.13

김*회
답변자님께서는 101페이지에 나온 예제를 표본분산이라고 보고 계시잖아요, 근데 우리는 과거 5년 동안 특정 주식의 수익률을 구하니까 표본분산 보다는 모분산을 이용하는게 맞지 않나요?2019.05.14

김*회
100페이지에 나온 예에서는 분산을 구할 때 모분산으로 봐서 n으로 나눈거 아닌가요?2019.05.14

금***원
특정 주식의 수익률이 모집단이 5년이라는 것은 어디에도 찾을 수 없는 조건입니다. 해당 기업의 존속이 5년 이상일 경우 5년은 그 존속기간의 일부를 추출하여 통계적 분석대상으로 삼는 것이 됩니다. 이를 통계적 추정이라고 하는데 대개의 경우 이러한 방법을 사용하게 됩니다. AFPK 시험에서는 모분산과 표본분산을 구체적으로 구분하여 풀이하는 정도로까지 출제되지는 않습니다. 2019.05.15

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