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p.173 채권차익거래
강의명 : 투자자산운용사 실전 문제풀이 (2018) `\|` 회차 : 9강) [2과목] 대안투자운용 및 투자전략-2 이*현 2019.05.19
yield curve flattener의 경우 단기채의 수익률이 올라가서 가격이 하락해서 단기채를 매도한 것까지 이해가 갑니다 그런데 hump형의 경우 중기수익률이 올라갔는데 위와 같은 맥락으로 가격이 하락해서 중기채를 매도해야 하는 것 아닌가요? 둘다 채권에 관련되기 때문에 수익률과 가격이 다른 방향으로 가야 하는 것 아닌가요? 이해가 잘 가지 않습니다.

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