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VAR 특징
강의명 : 투자자산운용사 실전 문제풀이 (2019)
강의 회차 : 16강) [2과목] 리스크관리-1 (p.324~336)
작성자 : 민지현|등록일 : 2019.06.17
저 VAR특징
왜 정규분포상의 하향 손실만을 손실금액으로 추정하나여??
설명이 너무 없으시고 그냥 글을 읽으셔서 전혀 이해가 안가네여
왜 상향을 안하는지 알려주시면 감사하겠습니다.
댓글 1개
    • 민영기
    • VaR는 상향손실은 제외하고 하향손실 금액만을 위험평가액으로 반영합니다.
      그건 그렇게 정했기 때문에 그런 것이지 수학적으로 필연성이 있어서 그런 것이 아닙니다.2019.06.17