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293페이지, 3번 문의드립니다.
강의명 : [최신] 답이 보이는 외환전문역Ⅰ종 개념완성+문제풀이
강의 회차 : 44강) [문제풀이] 선물환거래와 외환스왑 (p.292~304)
작성자 : 조*늬|등록일 : 2019.06.30
293페이지 3번, 풀의가
120.04
2.33%
0.12%를 가지고 푸는게 맞나요?

풀이방법 부탁드립니다ㅠ
댓글 1개
    • 김중근
    • 스왑레이트에서의 금리는 서로 교차하여 적용됩니다. 즉 달러 bid금리와 엔 offer 금리가 한 쌍이고, 반대로 달러 offer금리와 엔 bid 금리가 한 쌍이 됩니다. 그리고 선물환율 offer를 구할 때에는 현물환율도 offer, 선물환율 bid를 구할 때에는 현물환율도 bid가 적용됩니다.

      그러면 어떤 조합이 되어야 하나.... 요령을 알려드릴 터이니 잊지 마세요.

      <요령 : 무조건 금리를 서로 교차하여 빼보아서 bid는 가장 작은 숫자, offer는 가장 큰 숫자가 되도록 한다>입니다.

      예를 들어 달러 금리가 2.33% - 2.53% 이고 엔 금리가 0.02%, 0.12%인 경우, 금리차이는 각각 0.02-2.53=-2.51%, 0.12-2.33=-2.21%가 되지요? -2.51<-2.21% 인지라 -2.51%가 되는 조합이 bid를 구할 때 사용됩니다. 즉 달러 2.53%, 엔 0.02%인 셈.

      293페이지의 문제는 Offer를 구하는 것이므로 위에서 설명한 것과 반대로 달러 2.33%, 엔 0.12%가 적용됩니다.
      2019.07.01