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132p 6번 보기 4번
  • 강의명 : [최신] 은행FP(자산관리사) 실전 문제풀이 2부 | 회차 : 10강) [1과목] 파생금융상품투자 (1)
  • 신*섭
  • 2019.07.18
보기 4번에서 스프레드가 확대될 것으로 예상되면

원월물 가격이 상대적으로 더 오르고 근월물 가격이 상대적으로 더 떨어지기 때문에

원월물을 매수하고 근월물을 매도하셔야 된다고 그러셨잖아요?

원월물이 앞으로 가격이 더 올라갈 거니깐 매수해서 나중에 팔려는거고

근원물은 앞으로 더 떨어지니깐 가지고 있으면 손해라서 떨어지기 전에 팔다는 걸로 이해하면 되나요?



추가로, 질문이 하나 더 있습니다.

투자자산운용사에서도(문제풀이집 582p 파생상품투자운용 및 투자전략)

스프레드거래 - 시간 스프레드에서 강세 스프레드이 나오던대...
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강세 스프레드는

스프레드 예측: 스프레드 축소로 예측

강세장: 근월물이 원원물 보다 많이 상승
약세장 근월물이 원월물 보다 적게 하락

전략: 근월물 매수 원월물 매도
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라고 설명에 나와 있는데. 은행FP책과 투자자산운용사 책의 개념설명이 달라서 혼란이 옵니다.
댓글 1개
    • 신*섭
    • 다시 생각해보니 강세 스프레드는

      강세장일 경우 근월물과 원원물의 차이가 줄어들어서(근월물 더 상승 원원물 덜 상승) 스프레드 축소
      약세장일 경우도 마찬가지라(근월물 덜하락 원월물 더 하락) 결국 스프레드 축소 아닌가요...?2019.07.18

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