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스왑포인트 산출 문제
강의명 : 답이 보이는 외환전문역Ⅰ종 개념완성+문제풀이 (2019)
강의 회차 : 44강) [문제풀이] 선물환거래와 외환스왑 (p.292~304)
작성자 : 팽*동|등록일 : 2019.09.29
P.302 의 14번 문제입니다.

교수님께서 가르쳐주신대로 문제에 적용해보았습니다.

USD/JPY 스왑포인트의 Bid 환율은 : 118. 73(0.03-2.88) * 365/360 = -343.080229 가 나오고,

USD/JPY 스왑포인트의 Offered 환율은 : 118.85(0.09-2.54) * 365/360 = -295.226701 이 나옵니다.

간편식이므로, 근사값을 찾아보면 bid의 경우 3번이, offer의 겨우1번됩니다.

이럴땐 어떻게 해야합니까? 어떤게 잘못되었고 어디서 계산이 틀렸는지 가르쳐주시면 감사하겠습니다.
댓글 1개
    • 김중근
    • 하하... 간편식을 사용하면서 정작 날짜계산은 365/360를 사용하셨네요. 1년을 360일로 계산하는 방식은 참고로 Money Market _base_ 계산법이라고 하며 금리계산에서 정확한 금액을 산출하기 위한 방법입니다. 그것까지 ‘간편식\'에서 요구하지는 않습니다.

      그냥 단순무식하게 풀어보지요.
      Bid : 118.73x(0.03-2.88)=-338.38
      Offer : 118.85x(0.09-2.54)=-291.18

      보기를 살펴보니 (3)번과 가장 유사하네요. 그게 정답!

      솔직히 말씀드려 간편식이 <만병통치약>은 아닙니다. 예를 들어 간편식으로 구한 스왑포인트가 93.4로 산출되었는데, 주어진 보기는 93.391, 93.403, 93.414, 93.424... 하는 식으로 매우 세밀하고 좁은 간격으로 주어진다면.... 방법은 없습니다. 그저 운명을 하늘에 맡기고 찍는 수 밖에는...

      다만, 굳이 정규식을 외우고 잘 안되는 것을 억지로 하기보다는 차라리 간단하고 외우기쉬운 간편식으로 스왑포인트를 계산하고 그것과의 근사치를 찾자는 것이 제 주장입니다. 질문하신 분은 잘 하셨는데, 너무 깊이 생각하여 간편식 방법에서는 굳이 하지 않아도 되는 365/360이라는 날짜계산은 적용한 것이 굳이 문제라면 문제일까 그것 아니면 No Problem! 아무 문제 없습니다. 현재의 방식을 그대로 밀고 나가십시오!
      2019.09.30