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분산효과 질문드립니다.
  • 강의명 : 투자자산운용사 기본서 핵심정리 (2019) | 회차 : 36강) [2과목/2권] 리스크관리 -2 (p.459~488)
  • 신*범
  • 2019.10.13
강의구간은 17:06입니다.

이 설명에서 개별바 자산의 절대값은 300억 그리고 임의로 넣어주신 상관계수가 반영된 포트폴리오 VaR의 값은 100억이라고 예시를 하셨습니다. 이때 해석이 궁금한데요
포트폴리오 바가 100억이라면 차이값 즉 결과값은 200억으로 분산효과는 200억이라고 해석해야 하는게 맞는거 아닌가요??

상당히 어려워하던 파트인데 상당히 쉽게 설명을 체계적으로 잘 해주셔서 감사합니다.
바의 개념이나 기본모형에서 상황에따라 파생되는 형태의 정리
그리고 상관계수가 1일때 0일때 -1일때 각 분산효과가 어떻게 적용되는지 기계식 암기만해서 모호했던부분이
정확히 인식되고 정리가 되는것 같습니다.
감사합니다. 교수님
댓글 1개
    • 민*기
    • 물어보실때 강의시간을 알려주시는 것은 제게 도움이 안됩니다.
      영상을 일일이 확인할 수가 없습니다.
      영상을 못 본다고 생각하시고 질문을 해주세요.

      일단 분산효과는 200억이 맞는데, 그 분산효과의 결과가 100억이 되었습니다.
      그러니 문제에서 물어보는 맥락에 따라 답을 구하셔야 합니다.2019.10.14

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