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547p 12번 듀레이션
강의명 : 투자자산운용사 실전 문제풀이 (2019)
강의 회차 : 28강) [3과목] 채권투자운용 및 투자전략-2 (p.544~550)
작성자 : 조*현|등록일 : 2019.10.17
안녕하세요?

강의시 선생님이 하신 말씀과 문제답과 상이하여 문의드립니다.

선생님 말 : 복리채의 만기보다 듀레이션이 짧을 수 있다
문제 보기 4번 : 복리채의 만기는 항상 듀레이션보다 길다.

선생님 말을보면 보기는 맞는것 처럼 보이는데요, (물론 논리적으로 보면 틀린말이지만 일반적으로 받아들였을때요)

문제 TIP : 무액면금리채권(할인채, 복리채)의 만기와 듀레이션은 동일하다

이렇게 헷갈리는 상황에서 문제팁은 또 이렇게 나와서 뭔가 다 헷갈리는데 답변 부탁드립니다.
댓글 1개
    • 송현남
    • 안녕하세요 송현남 입니다.

      만기 이전에 이자를 지급하지 않는 채권인 복리채 할인채는 듀레이션과 만기가 같다로 이해하시면 됩니다.2019.10.21