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326pg, 오렌지카운티 파산사건에서 역환매조건부매매 질문입니다.
  • 강의명 : 투자자산운용사 실전 문제풀이 (2019) | 회차 : 16강) [2과목] 리스크관리-1 (p.324~336)
  • 노*동
  • 2019.11.05
326pg의 용어 알아두기에서,
reverse repurchase agreement 역환매조건부매매 : 중앙은행이 보유한 채권을 금융기관 등에게 일정 기일 뒤에 되사는 것을 조건으로 매각하는 거래.
라고 설명되어어있고, 이를 조매도 , 환매수로 이해했습니다.

1부 2장 금융상품 pg96에서 환매조건부채권 rp 공부한 것과 상충되게 이해되는 부분이 있습니다.
2장에서는 환매조건부채권매수 : 신규 시 조매수, 만기 시 환매도, 역rp 라고 설명이 되어있습니다.

reverse repurchase agreement를 용어 그대로 해석하면 역rp로 해석이 되는데, 역환매조건부매매는 환매조건부채권매수와 다른 것인지 궁금합니다. (역rp가 아닌 다른 용어로 정리되는지 궁급합니다.)
댓글 1개
    • 민*기
    • 일반적으로
      환매조건부채권매도가 Repo(RP매매거래)입니다.
      환매조건부채권매수가 Reverse-Repo입니다.
      결론적으로 역환매조건부매매는 환매조건부채권매수와 같습니다.2019.11.05

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