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교수님/금융연구원에게 질문하기

듀레이션 개념정리 질문드립니다.
  • 강의명 : 투자자산운용사 실전 문제풀이 (2019) | 회차 : 28강) [3과목] 채권투자운용 및 투자전략-2 (p.544~550)
  • 신*범
  • 2020.01.23
핵심포인트해설 12번에서 무액면금리채권 질문드려요 !
보기 4번이 할인채의 만기는 항상 듀레이션과 동일하지만 복리채의 만기는 항상 듀레이션보다 길다라고 되어있는데요 인강에서 교수님께서는 무액면금리채권은 할인채로 이해를하고 복리채는 만기가 듀레이션보다 짧을수도 있다라고 정리를 해주셨어요 그런데 책에 팁에는 무액면금리채권은 할인채와 복리채로 만기와 듀레이션은 동일하다라고 해석이 되어있습니다.
그래서 지금 어떻게 정리를해야할지 모르겠는데 복리채의 만기가 듀레이션과 어떤지를 어떻게 정리를하고 대응해야할까요?? ㅠㅠ
댓글 1개
    • 송*남
    • 안녕하세요 송현남 입니다.

      이자를 중간에 지급하지 않는 채권은 무액면 금리 채권으로 보시면 됩니다.2020.01.28

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