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샤프지수와 CAPM에 의하면 분산이 클수록 불리한데
  • 강의명 : 투자자산운용사 기본서 이론정리 (2020) | 회차 : 73강) [3과목/5권] 분산투자기법 -3 (p.169~207)
  • 이*원
  • 2020.09.10
분산과 표준편차라는 것이
주가가 예상치보다 많이 올라도 증가하는 것 아닌가요?
즉, 예상치보다 주가가 오르면 샤프지수와 CAPM에서는 그것에 대해 가산점이 아닌 감점을 주는데
이것이 타당할 수 있는지 궁금합니다.
댓글 2개
    • 민*기
    • 분산과 표준편차는 수익률과 비례관계에 있습니다.
      초과수익률은 자산의 수익률에서 위험수준만큼을 빼야 합니다.2020.09.11
      • 이*원
      • 답변 감사합니다. 찾아보니 sortino ratio라고 상방은 빼고 하방 분산만 구해서 만든 지수도 있긴 하네요.2020.09.12

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