±³¼ö´Ô/±ÝÀ¶¿¬±¸¿ø¿¡°Ô Áú¹®Çϱâ

VaR¿¡ ´ëÇØ °øºÎÇÏ¸ç °øºÎÇغ» Á¤±ÔºÐÆ÷
  • °­ÀǸí : ÅõÀÚÀÚ»ê¿î¿ë»ç ±âº»¼­ ÀÌ·ÐÁ¤¸® (2020) | ȸÂ÷ : 35°­) [2°ú¸ñ/2±Ç] ¸®½ºÅ©°ü¸® -1 (p.446~455)
  • ÀÌ*¿ø
  • 2020.09.27
¾È³çÇϼ¼¿ä.
VaR¿¡¼­ ½Å·Ú¼öÁØ 1.66À» ¾´´Ù´Â °ÍÀ» º¸°í,
Àú´Â Á¤±ÔºÐÆ÷ À̷п¡ ¹®¿ÜÇÑÀ̾ú±â¿¡ °³ÀÎÀûÀ¸·Î Á» ´õ °øºÎ¸¦ ÇغýÀ´Ï´Ù.
ÀÌ °úÁ¤¿¡¼­ ´À³¤ Á¡ ¸î°¡Áö¸¦ ¸»¾¸µå¸®°í ½Í½À´Ï´Ù.

¿ì¼± À¯Æ©ºê¿¡¼­´Â 95% È®·üÀÇ ½Å·Ú¼öÁØÀ» Ç×»ó 1.95·Î ¼³¸íÇÏ´øµ¥,
VaR¿¡¼­´Â ¾Æ¸¶ ÇϹæÀÇ ºÐ»ê¸¸ °è»êÇ߱⿡ 1.66À̶ó´Â ¼öÄ¡°¡ ³ª¿Â °Í °°´õ±º¿ä.(ÀÌ°ÍÀ» ¾Ë±â±îÁöµµ ¿À·£ ½Ã°£ÀÌ..)

´ÙÀ½À¸·Î ÁÖ°¡¿¡ 'Á¤±ÔºÐÆ÷'¸¦ ¾´´Ù´Â °ÍÀÌ »ó´çÈ÷ ºñÇö½ÇÀûÀÎ °Í °°´Ù´Â »ý°¢µµ µì´Ï´Ù.
Á¦°¡ Á¤±ÔºÐÆ÷¶ó´Â ¸»ÀÇ ¶æÀ» À߸øÀÌÇØÇÑ °ÍÀΰ¡ ½Í¾î¼­ °³ÀÎÀûÀ¸·Î Á» ´õ °øºÎ¸¦ Çغ» °ÍÀε¥, ÁÖ°¡¿¡ µü ¸Â¾Æ¶³¾îÁö´Â ÀÌ·ÐÀº ¾Æ´Ñ µí º¸À̳׿ä.
´ñ±Û 1°³
    • ¹Î*±â
    • ±×·¸½À´Ï´Ù.
      ÀÌ·ÐÀûÀÔ´Ï´Ù.2020.09.28

    ¸ñ·ÏÀ¸·Î °¡±â