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스왑거래의 발생원인(비교우위) 질문이요
강의명 : [최신] 파생상품투자권유자문인력 기본서 이론정리 `\|` 회차 : 16강) [2권] 스왑 (2) 김*현 2021.05.22
안녕하세요. 파생상품권유자문인력 기본서 2권 p.28~29 질문드립니다~ S사의 경우 변동금리 시장에서 원래 Libor로 차입할 수 있었는데 비교우위에 특화해서 고정금리로 차입한 후 스왑거래 하면 궁극적으로 S는 Libor+0.2로 차입하게 되는건데 그럼 S사는 더 불리해 지는 것 아닌가용? 모두가 유리해지는 비교우위론이랑 안 맞는거 같아서요ㅠ 제가 어디서 잘못 생각하고 있는지 알려주세요~^ㅇ^

댓글 1개

민*기
궁극적으로 S는 Libor-0.2로 차입하게 됩니다.
같은 페이지 위에 있는 그림을 잘 보세요.
S는 리보를 주고 4.7%의 고정금리를 받습니다.
받은 고정금리는 채권시장에서 차입한 이자 4.5%를 주고서도 0.2%가 남습니다.
그러므로 최종 차입금리는 Libor-0.2%입니다.2021.05.23