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758P 오타 제보 및 공식오류에 대한 의문
작성자 : 이*원|조회수 : 3,365 |등록일 : 2020-12-19

샤프비율은 (포트폴리오 실현수익률-무위험이자율의평균)/포트폴리오 수익률의 표준편차

라고 모든 곳에 나와있는데

해당 페이지는 괄호 부분이 잘못되어져있네요.

그런데 위 내용 및 응용문제2번의 C부분 해설이 잘못된 것은

다른분들도 이미 이 게시판에 올려주셨던데요.


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문제는 758p의 (Rp-Rf) + Bp(Rm-Rf)는 해당 페이지가 맞고 다른 페이지가 틀린 것이 아닌가 합니다.

https://fn.hackers.com/bbs/board.php?id=book_qna_stock&page=1&sn1=&divpage=1&sv=1&sn=on&ss=on&sc=on&keyword=758&lnb=2&select_arrange=headnum&desc=asc&no=4070&category=5

위 문의에선 해당 페이지가 틀리다는 엉뚱한 답변이 달린 것 같고요.


해당공식은 교재 758p에 나온대로  +부호여야 바로 왼쪽에 있는 Rp-Rf+B(Rm-Rf)와 등치가 되고

해당 공식 바로 아래에 있는 초과수익률+베타x초과수익률에서의 +와 등치도 되지 않나요?

이걸 -로 해버리면 모든 등식이 틀어져버립니다.

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