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2023투자자산운용사 최종핵심정리문제집 p571 예제문제 보기 4번 , p594 33번
작성자 : *투사**`\|`조회수 : 956 `\|`등록일 : 2024-02-25	주소복사
(1)교재명 : 투자자산운용사 최종핵심정리문제집 (2)관련 페이지 쪽수 : p571, p586 (3)문의사항 : 문항의 오류가 있는 것 같아 문의 드립니다. 먼저 p 571 의 예제 문제의 4번 보기가 올바른 것이라고 나와 있는데, 이론 적으로는 무위험수익률이 항상 양수(0인 상황은 굉장히 특수하고 단기적인 상황)이기 때문에 자산의 expectation value는 우상향을 하게 됩니다. 따라서 at the money 콜옵션과 풋옵션의 가격은 콜옵션이 더 높은 시간가치를 가지는 것으로 알고 있습니다. 또한 p594 33번을 보면 at the money 옵션에서 쎄타가 최댓값을 갖는다고 되어 있는데 매수 포지션의 경우 최솟값이 올바른 것 아닌가요?

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