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VaR 문제
  • 강의명 : 투자자산운용사 기본서 핵심정리 (2018) | 회차 : 34강) [2과목/2권] 리스크관리 -1
  • 안*연
  • 2019.03.06
안녕하세요. p.344 VaR의 특징 부분에서
(1) 위험회피성향이 큰 조직일수록 긴 보유기간 선택
(2) 위험회피성향이 큰 조직일수록 높은 신뢰수준 선택
이 부분이 이해가 가지 않습니다.

보유기간이 길고 신뢰수준이 높을수록 VaR 값이 커지는데, VaR라는 것은 최대손실가능금액을 의미하므로 최대손실가능금액이 커지면 안 좋은 거 아닌가요?

왜 위험회피성향이 큰 조직일수록 최대손실가능금액이 커지는 선택을 하는 건가요?
댓글 1개
    • 민*기
    • 최대손실가능금액을 기준으로 위험관리를 합니다.
      위험을 싫어할 수록 VaR를 크게 함으로써 더 보수적으로 자산을 운용하게 됩니다.
      손실가능액이 크므로 조심스럽게 운용해야 합니다.2019.03.07

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