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베가와 변동성
강의명 : 투자자산운용사 실전 문제풀이 (2019)
강의 회차 : 32강) [3과목] 파생상품투자운용/투자전략-3 (p.593~615)
작성자 : 주용태|등록일 : 2019.06.15
32강 맨 마지막문제에서 베가와 변동성에 대한 문제에 질문인데요

변동성이 클수록(변화량도 커짐) 베가는 작아져야하는게 아닌가요?
분모에 변동성의 변화량

그전전문제도 쎄타도 등가격일때 시간가치가 가장큰데
그럼 등가격일때 쎄타가 가장 작아야 하는거 아닌가요?
댓글 1개
    • 송현남
    • 안녕하세요 송현남 입니다.

      문의 주신 내용대로 분모값이기 때문에 해당 지표들은 작아지는게 맞습니다.

      그리고 정확한 문항번호를 주시면 확실한 답변이 가능합니다.2019.06.17