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이표와 듀레이션의 관계
  • 강의명 : 투자자산운용사 기본서 이론정리 (2020) | 회차 : 60강) [3과목/4권] 채권투자운용 및 투자전략 -5 (p.226~248)
  • 윤*일
  • 2020.10.07
듀레이션이 긴 채권일수록 표면이율이 작고, 잔존만기는 긴 것으로 알고있는데요. 이표를 지급하는 경우는 듀레이션이 만기보다 짧아지는 것으로 알고 있는데 왜 듀레이션이 긴 채권의 특징에 포함되어 있나요?!
댓글 1개
    • 송*남
    • 안녕하세요 송현남 입니다.

      어느부분의 오류인지 확인 해주시면 정확한 답변 드리겠습니다.2020.10.15

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