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67쪽 핵심포인트 해설의 두번째 예제 문의합니다.
  • 강의명 : [최신] 파생상품투자권유자문인력 최종핵심 문제풀이 | 회차 : 4강) 주식관련 선물·옵션-3 (p.65~75)
  • 김*롱
  • 2021.04.09
67쪽의 28번 문제에서는 전체포지션에 대한 '감마'로 옳은것을 구했기때문에
감마값만 따로 떼서 문제를 풀었는데요,

핵심포인트해설의 두번째 예제에서 전체포지션의'델타'를 물었습니다.
그런데 풀이에서는 왜 델타와 감마를 더해서 계약을 곱했는지 궁급합니다.

감마값을 빼버린 0.4x15 + -0.7x12 가 답이라고 생각했습니다.
댓글 1개
    • 민*기
    • 감마란 델타의 변화분입니다.
      감마를 주지 않은 상태에서 전체 포지션델타를 묻는다면 그냥 델타만 고려하면 됩니다.
      그런데 문제에서 감마를 준다면 델타의 미분값을 반영하라는 의미이므로 감마를 더해주셔야 합니다.
      감사합니다.2021.04.10

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