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교재 Q&A

적중 실전모의고사 1회 99번
작성자 : *이빈**`\|`조회수 : 24,328 `\|`등록일 : 2022-01-26	주소복사
(1)교재명 : 적중 실전모의고사 1회 (2)관련 페이지 쪽수 : 18p, 99번 (3)문의사항 : 99번 답(적절하지않은것) : "두 자산의 수익률의 상관계수가 낮을수록 해당 두 자산을 포함하는 포트폴리오의 기대수익률은 상승한다," 이게 오답인데 답지에 있는 풀이랑 제가 생각하는 이유가 달라서 질문 드립니다. 풀이에는 "포트폴리오의 기대수익률은 자산 간의 수익률의 상관계수와는 무관하다." 라고 되어있는데, 제가 생각한 바로는 포트폴리오 기대수익률은 위험과 trade-off 관계이므로, 두 자산 간 수익률의 상관계수가 낮다면 그만큼 위험분산효과가 높아져서 위험은 감소하고, 그에 따라 포트폴리오의 기대수익률은 상승이 아닌 하락을 하게 되므로 오답이라고 생각했습니다. ( 위험을 적게 감수할수록 기대수익률도 상응해 낮아짐) 왜 풀이는 무관하다고 말하는지 모르겠습니다.. ㅠㅠ

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